【続】RECOBAを最適化してみた!!( ´ω`っ )3

※『レコバあざら設定』はRECOBA ver1.4のAUDJPY、EURJPYを下記の内容で設定したものを指しています。


完全同一ロジック3通貨対応スイングEA『RECOBA Triple Swing M5』
過去の記事では採用通貨ペアやロット配分について考察しましたが、なんと更なるverupにてSL/TP/トレールを変更出来るようになりました(ノ゚Д゚)八(゚Д゚ )ノ!!

まぁ確かに通貨ペア毎にボラリティの違いがあれば平均値幅というのがあるので適正なパラメータは存在するはずです。
何も無理やり完全同一設定で運用する必要はありませんね(・∀・)

というわけでTDSの可変スプレッド、手数料往復5point、スワップ(Dukascopyデフォルト)そして期間は2004年1月1日~2019年6月1日という条件のテスト結果を基に以下考察していきます。
なぜ2004年からかというと2003年のヒストリカルデータの期間が通貨ペア毎にバラつきがあるためです。

その前に公開myfxbookより2019年6月22日現在
含み損でかーΣ(-∀-;ノ)ノ
しかし稼げる時に稼いでいた貯金があり6月は3通貨でプラスになるのは濃厚そうです。
そして何よりこれから紹介するユロ円のあざら設定ならばこの含み損のポジションはプラスで終えていたトレードとなります( ̄ー ̄)

まずは豪円、デフォルトとあざら設定を比較します。
デフォルトでは収益597,750、あざら設定では672,845となり12%UP
デフォルトではDD60,700、あざら設定では57,155となりDDがほぼ変わらず単純に収益が800pipくらい増えるので悪くないと思います。
設定は
デフォルト  SL 110 / TP 210 / トレール 35
あざら設定 SL 120 / TP 145 / トレール 38
となります☆

次にユロ円です
デフォルトでは収益742,776、あざら設定では727,484となりほぼ変わらず
デフォルトではDD91,422、あざら設定では65,679となり28%DOWN
収益は変わらずDDが大きく減る形に!
トレールが狭くなることにより早めに勝ちも確定でき精神的にもデフォルトより使いやすくなるかと思います(・∀・)b
設定は
デフォルト  SL 110 / TP 210 / トレール 35
あざら設定 SL 110 / TP 80 / トレール 23
となります☆

そしてメイン通貨であるポン円
。。。が!なんとやはりポン円用に作ったEAということでデフォルトがなんだかんだ一番良いと判断しました!
2005年の大きなDDを回避するにはトレールを狭くすれば良かったのですがその設定だと2016年以降の成績が悪くなったりとバランスが取れず、やはりデフォルトが最善だな、という形でした。
そしてユロ円が更に収益とDDのバランスが良くなった&ユロ円ポン円の相関が0.29(過去記事より)ということであえてポン円を使う必要は無い説も濃厚となりました。

そしてそして!これだけでは終わりません!
パラメータをいじれることによりドル円でも通用することが発覚しました(*´Д`)ノ!!
その成績がこちら
一見あまり良さそうに見えないかも知れませんが実は低DDで結構優秀です。
一度の平均獲得pipの大きさや1ポジであることを考慮すると(低取引頻度・複数ポジ・コツドカ・高勝率・高PF)のような朝スキャEAとはまた違う利益の取り方をしてくれるでしょう(・∀・)
設定は
あざら設定 SL 45 / TP 45 / トレール 15
となります☆

では最大の注目ポイント、ポン円を除いた豪円・ユロ円・ドル円の3通貨総合が過去記事で書いた豪円・ユロ円の総合とどのくらい違うかを見てみます!!
まずは豪円・ユロ円の成績(同一ロット)
そして豪円・ユロ円・ドル円の成績(同一ロット)
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

収益1,340,526 ⇒ 1,823,89936%UP
DD123,938 ⇒ 95,81323%DOWN
大幅な性能upとなりました!!

勝率が60%前後のスイングEAでありながらこの数値は優秀ですね。
PFの高さ=EAの性能の高さではないのは星の数ほど市販されてきた高PFのEA達が物語っています。
本当に勝てる、強いEAはしっかり損切りを行いながらも右肩に推移するPF1.2~1.4くらいのEAだとあざらしは考えています。
そして気になる相関はこうなっていますドル円の相関が低い!!っていうか3通貨総合しても0.2以下と(゚∀゚)キタコレ!!

以上の結果から豪円・ユロ円は最適化した方がやはり良く、ドル円はverupにより実運用可能な通貨に、というか3通貨総合でポートフォリオになり最高(*´д`*)
そしてDDが大きいポン円はユロ円にポジションを明け渡しても良いのかな、となりました。
ポン円はリアル運用で2019年1月~6月で+530pipくらい稼いでいる事実があります。
にも関わらずそのポン円を切る選択肢が生まれるとは(;・∀・)

そして更に更に更に!これだけでは終わりません!!
RECOBAに相性の良いEAはなにか?を考えました。
クロス円ではない他通貨ペア、同じ時間帯にエントリー、それでいてバックテスト上互いのマイナスを補填し合うようなEAがあれば最高だな、と。
特に同じ朝方にエントリーという部分はとても重要だと考えています。
値動きはリアルタイムの通貨の強弱で発生する以上
『エントリー時間はバラバラだけど結果的に収益の相関が低いEA同士』
よりも
『同じ時間帯にエントリーしリアルタイムでリスクヘッジをしつつ結果的にも収益の相関が低いEA同士』
が理想のポートフォリオ&リスクヘッジだと思うからです。

そしてその理想のEAを発見しました(ノ゚Д゚)八(゚Д゚ )ノ!!
それはみんな大好きPips miner GBPUSD!!
もう文章書くのも疲れたので貼っちゃいます!!(miner 0.1lot x 3 + RECOBA 0.1lot x 3)

っドヤッ!!!!

綺麗に互いのマイナス期間を補い、そして近年ではどちらも良い感じに右肩上がりに推移していますね。
つまりminerが含み損を抱えている期間やDDが続くような期間でもレコバは損失をカバーする可能性が非常に高いEAだと言うことです、当然逆も然りです。
そして相関も当然
ふつくしい逆相関(*´д`*)

レコバ3通貨間内でのポートフォリオ + 同時間帯エントリー + クロス円とポンドル他通貨ペアによるポートフォリオ

そして上記強靭なポートフォリオを裏付ける高精度TDSでのバックテスト結果。

このEA達に優秀な24時間スキャルEA等を組み合わせたら。。。((((;゚;Д;゚;))))カタカタカタ

もう。。読むのも書くのも疲れたよ( ´ω`っlll )3
ということでここら辺で終わりますw

最後にユロ円の別設定だけ

DDも増えるけど収益もしっかり増える設定となります。
SL 110 / TP 146 / トレール 47

※もっと良さそうな数値あったらひっそり教えて下さいw

ではでは( ´ω`っ )3 アディオス!!
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RECOBA Triple Swing M5
完全同一ロジックにて3通貨ペア(GBP-EUR-AUD/JPY)に対応。 5ヶ月のリアル運用ではGBP/JPYのみで489.1pipsを獲得。リアルとBTの乖離も極小の長期運用向けEAです。
完全同一ロジックにて3通貨ペア(GBP-EUR-AUD/JPY)に対応。 5ヶ月のリアル運用ではGBP/JPYのみで489.1pipsを獲得。リアルとBTの乖離も極小の長期運用向けEAです。?|?fx-on.com
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プロフィール

EAあざらし

Author:EAあざらし
FX歴10年
裁量でコツコツ勝ち負け楽しんで来ましたがプライベートの時間確保&EAの品質が年々上がっていることを知り一念発起で自動売買に切替えました(*´Д`)ノ(2018年2月)

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